ما هو الاختبار الرجعي للتداول Backtesting
الاختبار الرجعي للتداول Backtesting هو أسلوب يستخدم في التداول والاستثمار لتقييم أداء استراتيجية التداول أو نهج الاستثمار باستخدام بيانات السوق التاريخية. وهو ينطوي على تطبيق قواعد ومعايير محددة سلفا على بيانات الأسعار السابقة لمحاكاة كيفية أداء الاستراتيجية في الماضي.
من خلال إجراء عملية الاختبار الخلفي، يمكنك الحصول على رؤى قيمة. سترى مدى ربحية استراتيجيتك، وما هي المخاطر التي قد تواجهها، وكيف يمكن مقارنتها بالطرق الأخرى. فهو يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة ويزيد من فرص نجاحك عندما تبدأ التداول بأموال حقيقية.
باختصار، يهدف الاختبار الخلفي إلى تقييم أداء الإستراتيجية وفهم نقاط القوة والضعف فيها وإجراء التحسينات، إنها طريقة للتعلم من البيانات التاريخية وضبط نهجك قبل المخاطرة بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس في الأسواق الحية.
افضل شركات التداول المرخصة
يعرض لكم موقع طريق المال في الجدول التالي افضل شركات التداول المرخصة التي تتيح التعامل مع افضل منصات التداول العالمية والتي تقدم حزمة من المميزات التي تساعد على تسهيل عملية الاستثمار مثل الرسوم المنخفضة والمحتوى التعليمي وأدوات التداول المتنوعة insert table
ما هي أهمية الاختبار الراجعي
يقوم المتداول بشكل عام بالاحتبار الراجعي لعدة أسباب وأهمها:
اتخاذ قرارات مستنيرة
يساعدك جمع المعلومات ذات الصلة وتحليلها على اتخاذ القرارات بناءً على الحقائق، مما يقلل الاعتماد على العواطف أو التكهنات. إجراء بحث شامل وفهم اتجاهات السوق وتقييم البيانات المالية والبقاء على اطلاع دائم بالأحداث التي تؤثر على الأسواق.
زيادة فرص تحقيق عوائد أفضل
لتعظيم العائدات، قم بتنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول والقطاعات والمناطق. إجراء البحوث وتحليل الأداء وفهم العوامل الأساسية. اطلب المشورة المهنية، والتزم بالانضباط، وحافظ على أفق استثماري طويل الأجل.
التنقل في عالم الأسواق المالية المعقد بدقة أكبر
فهم أدوات الاستثمار وقوى السوق والمؤشرات الاقتصادية. ابق على اطلاع دائم بالأخبار المالية واتجاهات السوق واللوائح. بناء الثقافة المالية، والاستفادة من التكنولوجيا والأدوات التحليلية، والوصول إلى مصادر معلومات موثوقة.
يساعد في تقييم الاستراتيجية
يسمح الاختبار الرجعي للتداول Backtesting للمتداولين بتقييم أداء وجدوى استراتيجيات التداول الخاصة بهم بشكل موضوعي. من خلال محاكاة الصفقات باستخدام البيانات التاريخية، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى حول الربحية والعوائد المعدلة حسب المخاطر والمقاييس الأخرى. ويساعد هذا التقييم على تحديد نقاط القوة والضعف في الاستراتيجيات، مما يسهل اتخاذ القرارات المستنيرة.
إدارة المخاطر
يساعد الاختبار الرجعي في الإدارة الفعالة للمخاطر من خلال توفير تقييم واقعي لمخاطر الإستراتيجية ، من خلال تقييم عمليات السحب والتقلب والخسائر المحتملة بناءً على البيانات التاريخية، يمكن للمتداولين تحديد معايير المخاطر المناسبة وأحجام المراكز. ويدعم هذا التحليل تصميم تقنيات قوية لإدارة المخاطر والنسب المثلى للمخاطر والمكافآت.
بناء الثقة
يغرس الاختبار الرجعي للتداول Backtesting الثقة في المتداولين قبل الانخراط في التداول المباشر ، من خلال مراقبة أداء الإستراتيجية في ظروف وسيناريوهات السوق المختلفة، يطور المتداولين فهمًا أعمق لإمكاناتها ويبنون الثقة في قدرتها على تحقيق الأرباح ، هذه الثقة تعزز الانضباط واتخاذ القرار أثناء التداول المباشر.
اقرأ أيضاً: افضل منصات التداول عبر الإنترنت
المتطلبات الأساسية للاختبار الرجعي
يحتاج الاختبار الرجعي للتداول Backtesting هي عدة عوامل ومتطلبات لإنشائه:
منطق التداول / فرضية الاختبار الرجعي
قبل إجراء اختبار رجعي، يجب أن يكون لديك صورة واضحة في ذهنك عما ستقوم باختباره. هذا هو منطق التداول أو فرضية هذا الاختبار الرجعي.
إذا كنت واضحًا فيما يتعلق بمنطق التداول، عندها فقط يمكنك إجراء اختبار خلفي لاستراتيجية التداول، وبالتالي فإن هذه هي الخطوة الأكثر أهمية في الاختبار الخلفي.
على سبيل المثال، في استراتيجية التداول القائمة على المتوسط المتحرك، سيكون لدينا إشارة شراء وإشارة بيع. سوف نستخدم متوسطين متحركين: متوسط متحرك قصير المدى (على سبيل المثال، متوسط متحرك لمدة 50 يومًا) ومتوسط متحرك طويل الأجل (على سبيل المثال، متوسط متحرك لمدة 200 يوم).
الآن، وفقا لمنطق التداول:
إشارة الشراء عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير المدى (على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا) فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل (على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم).
إشارة البيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى تحت المتوسط المتحرك طويل المدى. وهذا يعني أنه قد يكون الوقت المناسب للخروج من مركز طويل أو التفكير في اتخاذ موقف قصير في الأمان.
اختيار السوق المناسب أو قطاع الأصول لإجراء الاختبار الخلفي
هناك العديد من العوامل التي يمكنك النظر إليها لتحديد السوق أو الأصول الأفضل لنوع التداول الذي تتطلع إلى إجرائه.
يمكن أن تكون العوامل هي المخاطر التي ترغب في تحملها، والأرباح التي تتطلع إلى تحقيقها، والوقت الذي ستستثمر فيه، سواء على المدى الطويل أو القصير.
على سبيل المثال، قد يكون التداول في العملات المشفرة أكثر خطورة من فئات الأصول الأخرى ولكنه يمكن أن يوفر عوائد أعلى والعكس صحيح. وبالتالي، يعد اختيار السوق وفئة الأصول المناسبة للتداول قرارًا حاسمًا.
بيانات للاختبار الرجعي
بمجرد قيامك بإدراج الأصول في القائمة المختصرة، قد ترغب في إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول الخاصة بك، الخطوة التالية هي اختيار البيانات التاريخية للأصل. يمكنك الحصول على البيانات من بائع البيانات أو من الوسيط الخاص بك.
من المهم اختيار بيانات عالية الجودة، أي بيانات خالية من أي أخطاء. إذا اخترت بيانات ذات نوعية رديئة، فإن تحليل المخرجات من الاختبار الخلفي سيكون غير صحيح ومضلل.
اختيار لغة البرمجة للاختبار الرجعي
الخطوة الأخيرة هي تحديد لغة البرمجة التي ستستخدمها لاختبار استراتيجية التداول، في الواقع، إنها مسألة اختيار شخصي واللغة التي تناسبك، هناك الكثير من لغات البرمجة المتاحة مثل C و Python وR وما إلى ذلك.
من المهم ملاحظة أنه إذا لم تكن مرتاحًا لأي لغة برمجة للاختبار الرجعي فهذه ليست مشكلة، لا يعيقك ذلك عن إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
خطوات إجراء الاختبار الخلفي
- الخطوة 1: تحديد استراتيجية التداول
وضح بوضوح القواعد والمعايير التي ستحكم استراتيجية التداول الخاصة بك. حدد شروط الدخول والخروج، وحجم المركز، وقواعد إدارة المخاطر، والمعلمات الأخرى ذات الصلة.
- الخطوة 2: الحصول على البيانات التاريخية
قم بجمع بيانات تاريخية دقيقة وموثوقة للأدوات المالية أو الأسواق التي تنوي اختبارها، يجب أن تتضمن هذه البيانات السعر والحجم والمعلومات الضرورية الأخرى ذات الصلة.
تعيين فترة الاختبار: حدد الفترة الزمنية التي تريد استخدامها لتحليل الاختبار الخلفي. يمكن أن يتراوح هذا من بضعة أشهر إلى عدة سنوات، اعتمادًا على الإستراتيجية ومستوى الثقة المطلوب.
- الخطوة 3: تنفيذ الاستراتيجية
قم بتطبيق استراتيجية التداول المحددة على البيانات التاريخية، ومحاكاة الصفقات كما لو تم تنفيذها في الوقت الحقيقي. اتبع قواعد الدخول والخروج المحددة لتحديد نتائج التجارة الافتراضية.
- الخطوة 4: تتبع النتائج وتسجيلها
تتبع الصفقات التي تم تنفيذها أثناء عملية الاختبار الخلفي، بما في ذلك نقاط الدخول والخروج، ومدة التداول، والربح أو الخسارة، والمقاييس الأخرى ذات الصلة. وستكون هذه البيانات حاسمة لتقييم أداء الاستراتيجية.
- الخطوة 5: تحليل النتائج
تقييم أداء استراتيجية التداول بناء على النتائج المسجلة. احسب مقاييس الأداء الرئيسية مثل الربحية والعائدات المعدلة حسب المخاطر ومعدل الفوز وعمليات السحب وأي إحصائيات أخرى ذات صلة.
- الخطوة 6: تحسين الاستراتيجية وتحسينها
تحديد مجالات التحسين والتحسين بناءً على تحليل نتائج الاختبار الخلفي. قم بضبط معايير الإستراتيجية أو القواعد أو تقنيات إدارة المخاطر حسب الضرورة لتعزيز أدائها.
- الخطوة 7: التحقق من صحة الاستراتيجية
بمجرد إجراء التعديلات اللازمة، التحقق من صحة الاستراتيجية عن طريق إجراء اختبارات إضافية على مجموعات بيانات مختلفة أو فترات زمنية لضمان قوتها واتساقها.
التكرار والتكرار: يعد الاختبار الاختبار الرجعي للتداول Backtesting عملية تكرارية، وقد يتطلب جولات متعددة من التحسين والاختبار والتحقق من الصحة. قم بتحسين الإستراتيجية وتكرارها باستمرار بناءً على الرؤى الجديدة وظروف السوق.
الخطوة 8: توخي الحذر بشأن الأداء المستقبلي
في حين أن الاختبار الرجعي يوفر رؤى قيمة، فإنه لا يضمن الأداء المستقبلي. ضع في اعتبارك أن ظروف السوق وديناميكياته قد تتغير، وأن التداول المباشر ينطوي على عوامل إضافية مثل الانزلاق والسيولة وتأخير التنفيذ التي يمكن أن تؤثر على النتائج.
اقرأ أيضاً: افضل شركات التداول العربية
الأخطاء الشائعة أثناء الاختبار الرجعي
يجب أن تأخذ عملية الاختبار الرجعي القوية في الاعتبار بعض العيوب أو الأخطاء والتحيزات الشائعة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النتائج. بعض هذه الاعتبارات تشمل:
الإفراط في التجهيز / التحيز الأمثل
يمكن أن يكون الاختبار الرجعي للتداول Backtesting عرضة للتجاوز، حيث يتم تصميم الإستراتيجية بشكل مفرط لتناسب البيانات التاريخية. يمكن أن يؤدي هذا إلى نتائج أداء غير واقعية قد لا تصمد في ظروف العالم الحقيقي.
للتخفيف من التجاوز، من المهم تقسيم مجموعة البيانات إلى مجموعات تدريب واختبار، والتحقق من صحة الاستراتيجية في مجموعة الاختبار، وتجنب تحسين المعلمات بشكل مفرط بناءً على الأداء التاريخي فقط.
ننظر إلى الأمام التحيز
يحدث تحيز النظرة المستقبلية عندما يتم استخدام المعلومات المستقبلية عن غير قصد في تحليل الاختبار الخلفي، مما يؤدي إلى نتائج أداء غير واقعية. ومن الضروري التأكد من أن المعلومات المتاحة فقط في وقت معين يتم استخدامها أثناء عملية الاختبار الرجعي للتداول Backtesting ويتطلب ذلك اهتمامًا دقيقًا بتوفر البيانات واستبعاد أي معلومات مستقبلية لم تكن معروفة خلال فترة الاختبار التاريخية.
تجاهل تكاليف التداول
يجب أن يأخذ الاختبار الرجعي للتداول في الاعتبار تأثير تكاليف التداول، مثل العمولات والضرائب والانزلاق. يمكن أن يؤدي تجاهل هذه التكاليف إلى تشويه ربحية الإستراتيجية بشكل كبير. إن دمج تكاليف المعاملات الواقعية في عملية الاختبار الرجعي يوفر تمثيلاً أكثر دقة لأداء الإستراتيجية ويساعد على تجنب المبالغة في تقدير الأرباح المحتملة.
في نهاية مقالنا الاختبار الرجعي للتداول Backtesting يسعد موقع طريق المقال أن يجيب عن جميع الاستفسارات الخاصة بمجال التداول والفوركس والمساعدة في اختيار شركة التداول الافضل لك ولاهداف القادمة وذلك من خلال خدمة الواتس اب المجانية whatsapp icon
أفضل شركات التداول المرخصة
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
الأسئلة الشائعة
هل الاختبار الرجعي استراتيجية جيدة؟
كيف يمكنك إجراء اختبار رجعي؟
ما هو الاختبار الرجعي؟
كاتب المقال
عزيزي الزائر
بعد الفحص والتأكد من بياناتك، تبين لنا أن شركة X لا تدعم التداول في بلدك.
نرشح لك أفضل شركة تداول حاصلة على تقييم عالي جداً في بلدك.
تعتبر هذه الشركة أفضل شركة لتقديم خدمات تداول الأسهم والفوركس في بلدك، ذلك بناءً على تقييم أكثر من 100 شركة تداول مخصصة لتقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة لفتح حساب مع