مؤشر ستوكاستك – Stochastic Oscillator

ما هو مؤشر ستوكاستك – Stochastic Oscillator

في الخمسينيات من القرن العشرين، طور الدكتور جورج سي لين مؤشرًا فنيًا وأطلق عليه اسم مؤشر ستوكاستيك. على عكس المؤشرات الفنية التقليدية الأخرى التي تتبع السعر أو الحجم، يتبع مؤشر ستوكاستيك زخم سعر الأصل، وبما أن المؤشر يقيس التذبذبات في سعر الأصل، فقد أشار إليه الدكتور جورج لين باسم المذبذب العشوائي، تم تطوير المؤشر بناءً على حقيقة أن هناك دائمًا تغير في الزخم قبل تغير السعر.

على ماذا يشير مؤشر ستوكاستيك؟

يستخدم هذا المؤشر لتحديد إشارات التداول في ذروة الشراء وذروة البيع لأي أصل، مما يتيح لك اكتشاف الانعكاسات في حركة السعر. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة مؤشر ستوكاستيك لأحد الأصول أكثر من 80، فإن الأصل المذكور يعتبر في منطقة ذروة الشراء. إذا كانت القيمة أقل من 20، يقال أن الأصل يقع في منطقة ذروة البيع. ومع ذلك، فإن الإشارة إلى مناطق ذروة الشراء وذروة البيع يجب أن تؤخذ فقط كدليل على تحركات الأسعار المستقبلية وليس كدليل قاطع على الانعكاس.

يحتوي الرسم البياني العشوائي على خطين – أحدهما يوضح القيمة الفعلية للمذبذب، والآخر هو المتوسط ​​المتحرك لمدة 3 أيام للخط السابق. يتحرك هذان الخطان جنبًا إلى جنب ويولدان إشارات تداول عندما يعبر خط مؤشر ستوكاستيك بطيء الحركة خط المتوسط ​​المتحرك. يمكن أن يتنبأ مخطط مذبذب العشوائية بانعكاس الاتجاه عندما يعبر خط %K خط %D.

مميزات مؤشر ستوكاستك – Stochastic Oscillator

سهولة الإعداد والاستخدام: كلما قل عدد الإعدادات، أصبح من الأسهل تحسين المؤشر للاستراتيجية يعد الافتقار إلى الإعدادات هو الحد الثاني، ولكن مؤشر الستوكاستيك لديه ما يكفي منها حتى يتمكن المتداول المبتدئ من فهم الأداة وتكوينها.

منطق الإشارات واضح: هناك عدد قليل نسبيا من الإشارات. هناك قواعد واضحة تحدد وجود أو عدم وجود إشارة.

المرونة: يمكن أن يعمل المؤشر بفعالية على أي إطار زمني وعلى معظم الأصول، بما في ذلك الأوراق المالية والعملات المشفرة .

مؤشر أساسي: هذا يعنى أنه يمكن العثور عليه على أي منصة.

عيوب مؤشر ستوكاستك – Stochastic Oscillator

العيب الرئيسي هو الإشارات الكاذبة: المؤشر نفسه يعطي الكثير من الإشارات الخاطئة لأنه يتجاوز سرعة حركة السعر. خاصة عندما لا يتم تحديد الإعدادات لحالة السوق الحالية وتقلب أصول التداول، لذل يتم استخدامه فقط مع أدوات أخرى أو مؤشرات الاتجاه أو مؤشرات التذبذب ذات صيغة حسابية مختلفة تمامًا، هناك طريقة مختلفة لاستخدام عدة تكرارات عشوائية بإعدادات مختلفة. وسيتم تحليل هذه الاستراتيجية أدناه.

كيف يعمل مؤشر ستوكاستيك؟

مؤشر ستوكاستك – Stochastic Oscillator هو مؤشر رئيسي لمعدل تغير السعر أو الزخم. على سبيل المثال، مع فترة 21، يحدد المؤشر مكان السعر بالنسبة لقيمته القصوى والدنيا لـ 21 شمعة .

يتكون المؤشر من خطين — الخط الرئيسي %K وخط متقطع إضافي %D، وهو الانحراف المعياري. صيغ حساب الخطوط:

%К = (إغلاق — MinLow(n))/(MaxHigh(n) — MinLow(n)) * 100%

• الإغلاق هو سعر إغلاق الشمعة الحالية.
• MinLow(n) — هو الحد الأدنى للسعر لفترات n.
• MaxHigh(n) — هو الحد الأقصى للسعر لفترات n.
• %D = المتوسط ​​المتحرك لـ %K

يتم تحديد المتوسط ​​المتحرك لفترة %D في الإعدادات. إذا كان يساوي 1، فإن الخط المتقطع يتزامن مع الخط الرئيسي.

يتم وضع المذبذب أسفل الرسم البياني للسعر ويتحرك بين 0 و 100.

قيمة خط المؤشر الرئيسي قريبة من مستوى “100”، والسعر قريب من الحد الأقصى للسعر خلال الفترة المحددة، المستوى “50” يعني أن السعر في الوقت الحالي على مسافة متساوية من الحد الأقصى والحد الأدنى للفاصل الزمني المحدد، المستويات الرئيسية المعينة في الإعدادات الافتراضية هي “20” و”80″. تسمى المناطق “80-100″ و”20-0” بمناطق ذروة الشراء وذروة البيع (يشار إليها فيما بعد بالمناطق الرئيسية).

كيفية التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك

يتحرك مؤشر الستوكاستيك جنبًا إلى جنب مع سعر الأصل، مما ينشئ علاقة بين سعر إغلاق الأصل والنطاق السعري. حتى الآن، يعد مؤشر الستوكاستيك أحد أكثر مؤشرات التذبذب استخدامًا على نطاق واسع ويفضل التنبؤ بالسوق بدقة. من السهل فهمه، وبمساعدة الأدوات التقنية الحديثة، يمكن للمرء حساب قيم %K و%D بسهولة تامة.

إذا كانت رغبتك هي أن تصبح متداولًا نشطًا، فإن تعلم التنبؤ بالسوق باستخدام مؤشر الستوكاستك سيكون مفيدًا في تحديد الصفقات المحتملة. غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشر ستوكاستيك للأغراض التالية:

• التداول اليومي
• تأكيد الشراء/البيع
• تأكيد ذروة الشراء/البيع الزائد
• طريقة التأرجح اليومي مع Admiral Pivot

يفترض مؤشر ستوكاستك – Stochastic Oscillator من أن الزخم يسبق السعر، ويقارن سعر إغلاق الأصل مقابل نطاق سعري محدد مسبقًا، إذا كنت تقوم ببناء استراتيجية تداول حول مؤشر ستوكاستيك، فأنت بحاجة إلى مراقبة شيئين: إشارة انعكاس الاتجاه والتباعد.

عندما يتقاطع الخطان في مخطط مؤشر ستوكاستيك، فإن ذلك يشير إلى انعكاس محتمل ناجم عن تحول كبير في الزخم اليومي.

وبالمثل، فإن اتساع الاختلاف بين المذبذب وخط السعر المتجه يمكن أن يشير إلى تغير محتمل في الاتجاه المستمر. على سبيل المثال، عندما يسجل الاتجاه الهبوطي مستوى منخفضًا جديدًا، ولكن يبقى المذبذب فوق السعر الجديد، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن الدب ربما يفقد قوته وقد يكون الانعكاس وشيكًا.

يعد مؤشر الستوكاستيك أداة تداول قوية عند استخدامه بحذر. تجنب ارتكاب الأخطاء أثناء استخدامه للتنبؤ بالتداول إذا كنت لا تريد خسارة مئات وآلاف الأموال.

هناك خطأان شائعان يمكن أن يرتكبهما المتداولون، وهما:

• الشراء عندما يكون السوق في منطقة ذروة البيع، حيث يمكن أن يستمر السوق في الانخفاض وينتهي بك الأمر بارتكاب خطأ مكلف.
• اعتبار كل اختلاف بمثابة انعكاس محتمل. من الممكن أن تكون هناك مناسبات يشير فيها المؤشران في اتجاهين مختلفين، ولكن لا يحدث أي انعكاس في الواقع

لتجنب ارتكاب الأخطاء، يستخدم المتداولين مؤشر ستوكاستيك مع أدوات التداول الفنية الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية. تشير القاعدة العامة إلى أنه عندما لا تتمكن من تأكيد الانعكاس، استمر في التداول في اتجاه الاتجاه وليس ضده.

تفسير إشارات مؤشر ستوكاستك – Stochastic Oscillator:

التشعب أو التباعد

تعتبر هذه الإشارة هي الأكثر دقة، التباعد هو تباعد بين اتجاهات حركة السعر وأحد خطوط التذبذب (غالبًا ما يكون خط مؤشر ستوكاستيك الرئيسي).

يرسم السعر حدًا أدنى على الرسم البياني، بينما يرسم مؤشر ستوكاستيك حدًا أدنى أعلى (التباعد الصعودي). يرسم السعر حدًا أقصى أعلى، ويرسم مؤشر ستوكاستيك حدًا أقصى أقل (التباعد الهبوطي). وبما أن إشارة العشوائية تمثل مؤشرا رئيسيا، فهي تحدد اتجاه السعر.

غالبا ما يتم ملاحظة الاختلاف في لحظة حركة السعر الحادة، وبعد ذلك يحدث الانعكاس. من الأفضل البحث عن التباعد على الرسم البياني المصغر. الإشارات الأكثر دقة هي عندما تكون الحدود القصوى العشوائية في المناطق الرئيسية.

المجالات الرئيسية

إذا كان سعر الإغلاق الحالي يقترب من أعلى أو أدنى مستوى خلال الفترة الزمنية، فهذا يشير إلى أن الانعكاس من المحتمل جدًا أن يحدث. ويشير اقتراب خط مؤشر ستوكاستك – Stochastic Oscillator الرئيسي من مستوى “100” إلى النمو السريع للسعر وأن القوة الشرائية ستنخفض قريباً، تعتبر إشارة فتح الصفقة هي خروج كلا الخطين من المنطقة الرئيسية.

تجاوز مستوى 50%

مستوى 50% هو مستوى متوسط ​​السعر على مسافة متساوية من نقاطه القصوى، إذا كان مؤشر ستوكاستيك في نطاق “50-100” في معظم الأوقات، فيمكننا التحدث عن اتجاه صعودي، في المقابل، “50-0” هو اتجاه هبوطي.

يتم استخدام الإشارة للتحليل الأولي أكثر من العثور على نقاط الدخول، لكن المؤشرات العشوائية التي تعبر مستوى 50% بزاوية قريبة من 90 درجة يمكن اعتبارها إشارة لفتح صفقة.

تقاطع الخط الرئيسي مع خط الإشارة (المتقطع)

تؤخذ التقاطعات في الاعتبار فقط في المناطق الرئيسية. على سبيل المثال، إشارة فتح الصفقة هي عبور الخط الرئيسي للخط المتقطع في منطقة ذروة البيع من الأسفل إلى الأعلى بزاوية قريبة من الخط المستقيم.

ص

في هذه الحالة، تبين أن عبور الخط المنقط بالخط الرئيسي هو إشارة رائدة. يمكن فتح الصفقة دون انتظار خروج مؤشر ستوكاستيك من المنطقة “0-20”.

إعدادات مؤشر ستوكاستك – Stochastic Oscillator

تحتوي قائمة إعدادات المؤشر على أربع علامات تبويب الأول هو الرئيسي. في علامات التبويب الثلاث الأخرى، يتم تعيين وعرض أطر زمنية منفصلة لألوان وسمك الخطوط على الرسم البياني، وقيم مستويات المنطقة الرئيسية.

المعلمات الرئيسية للمؤشر:

• Period %K: فترة الخط الرئيسي للمؤشر، الفترة تعني عدد الشمعدانات التي تشارك في الحساب، افتراضيًا تتم الإشارة إليه بخط متصل.
• Period %D: هي فترة السطر الإضافي، افتراضيًا تتم الإشارة إليه بخط متقطع.
• ” Deceleration – smoothing of lines %K and %D. ” التباطؤ تجانس الخطوط %K و%D: تؤدي زيادة هذه المعلمة إلى تقليل حساسية المؤشر وتستخدم ،بشكل أساسي لغربلة ضجيج السوق بحيث لا يتفاعل المؤشر بشكل حاد مع كل تغيير في عروض الأسعار.
• الأسعار هي نوع السعر المستخدم في الحساب: على سبيل المثال، سعر الإغلاق (إغلاق/إغلاق).
• MA method: هي نوع من المتوسط ​​المتحرك من معادلة حساب خط %D. المتوسط ​​المتحرك البسيط، الأسي، الخ.

هل يجب علي استخدام مؤشر ستوكاستيك؟

يتيح لك مؤشر ستوكاستك – Stochastic Oscillator تقييم مدى ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. إحدى الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا هي استخدام مؤشر الاتجاه للعثور على بداية الاتجاه وتأكيد الإشارة من المذبذب. مثلاً يشير النمط الانعكاسي ومؤشر الاتجاه إلى بداية حركة صعودية. إذا كان مؤشر ستوكاستيك أقل من المستوى “20” في منطقة ذروة البيع واتجه نحو الأعلى، فهذه إشارة تأكيد للاتجاه الصعودي.

يمكن أيضًا استخدام الإشارات العشوائية لتحديد منطقة انعكاس السعر الأكثر احتمالية لإغلاق الصفقة، مثلاً بعد فتح مركز طويل، يرتفع مؤشر ستوكاستيك، فضل وقت لإغلاق الصفقة هو عندما يدخل المذبذب المنطقة الرئيسية (متجاوزًا المستوى “80”).

إن استخدام مؤشر ستوكاستيك أم لا هو أمر متروك لك. جرب مؤشر ستوكاستك – Stochastic Oscillator على حساب تجريبي، وانظر إلى مدى راحتك في العمل معه وحاول العثور على التركيبة المثالية له مع الأدوات الأخرى.

أفضل شركات التداول المرخصة

شركة Evest

• أقل مبلغ للإيداع $100
• التراخيص
  جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC

فتح حساب

شركة Avatrade

• أقل مبلغ للإيداع $100
• التراخيص
  أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA

فتح حساب

شركة XTB

• أقل مبلغ للإيداع $100
• التراخيص
  إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC

فتح حساب

شركة Exness

• أقل مبلغ للإيداع $10
• التراخيص
  بريطانيا FCA , قبرص CySEC

فتح حساب