ما هي استراتيجية التداول بالمتوسط المتحرك
المتوسطات المتحركة هي متوسطات سلسلة من القيم الرقمية، لديهم طول محدد مسبقًا لعدد القيم المراد حسابها في المتوسط. تتحرك مجموعة القيم هذه للأمام كلما تمت إضافة المزيد من البيانات بمرور الوقت.
في هذه الإستراتيجية بالنظر إلى سلسلة من الأرقام وحجم مجموعة فرعية ثابت، يتم الحصول على العنصر الأول من سلسلة المتوسط المتحرك بأخذ متوسط المجموعة الفرعية الثابتة الأولية من سلسلة الأرقام.
ثم يتم تعديل المجموعة الفرعية عن طريق تحويلها إلى الأمام بقيمة واحدة. بعبارة أخرى عندما نحصل على بيانات أحدث يتم استبعاد العنصر الأول من المجموعة الفرعية وإضافة أحدث عنصر وهذا يحافظ على ثبات الطول.
تعمل استراتيجية التداول بالمتوسط المتحرك على أساس المدد (المعروفة أيضًا باسم فترات الرجوع) مثل 10 أيام و 20 يومًا وما إلى ذلك. اعتمادًا على تفضيل المتداول يمكن أن تكون فترات المراجعة بالدقائق والساعات.
من المعروف أن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة لأنها تتخلف عن الحركات في مخططات السعر / الحجم. توجد المؤشرات المتأخرة لأنه يتم حسابها باستخدام البيانات التاريخية.
يكون المتوسط المتحرك الأسرع (فترة قصيرة) أقل تأخراً عند مقارنته بمتوسط متحرك أبطأ (فترة مراجعة طويلة ).
تُعرف المتوسطات المتحركة ذات الفترات الأقصر بالمتوسطات المتحركة السريعة وهي أسرع في الاستجابة للتغير في الاتجاه.
تسمى المتوسطات المتحركة السريعة أيضًا بالمتوسطات المتحركة الأصغر نظرًا لأنها أقل تفاعلًا مع تغيرات الأسعار اليومية.
يميل سعر الأوراق المالية إلى التقلب السريع، ونتيجة لذلك تحتوي الرسوم البيانية على العديد من القمم والقيعان مما يجعل من الصعب فهم الحركة الكلية.
ولكن استراتيجية التداول بالمتوسط المتحرك تساعد على تخفيف التقلبات ، مما يتيح للمحللين والمتداولين التنبؤ بالاتجاه أو الحركة في أسعار الأوراق المالية. في الأسواق المالية غالبًا ما يتم تطبيقه على أسعار الأسهم والمشتقات والعوائد المئوية والعوائد وأحجام التداول.
تعرّف أيضاً على:افضل منصات التداول بدون رافعة مالية
افضل شركات التداول
من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها عند البدء في التداول هو اختيار شركة تداول مرخصة وجيدة لأن ذلك يضمن تجربة تداول جيدة وفرصة تعلم جيدة من خلال الموارد التعليمية التي يتم تقديمها من خلال الموقع الخاص بيهم ، لذلك جمع لكم موقع طريق المال في الجدول التالي افضل شركات التداول المرخصة في العالم والتي تدعم عدد من منصات التداول الرائدة
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
ما هي أنواع المتوسطات المتحركة
بعد أن تعرفنا على استراتيجية التداول بالمتوسط المتحرك نوضح أنواع المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعاً:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
المتوسط المتحرك البسيط أو الحسابي هو متوسط متحرك حسابي يتم حسابه عن طريق إضافة العناصر في سلسلة زمنية وقسمة هذا الإجمالي على عدد الفترات الزمنية. كما يوحي الاسم فإن المتوسط المتحرك البسيط هو أبسط الأنواع في استراتيجية التداول بالمتوسط المتحرك.
يمكن القول إنها أداة التحليل الفني الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المتداولون. جميع العناصر في SMA لها نفس الوزن. إذا كانت فترة المتوسط المتحرك 5، فإن كل عنصر في المتوسط المتحرك البسيط سيكون له وزن 20٪ (1/5) في المتوسط المتحرك البسيط.
عادة ما يستخدم SMA لتحديد اتجاه الاتجاه ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتوليد إشارات تداول محتملة.
ومعادلة حساب SMA واضحة ومباشرة وهي:
SMA = (مجموع نقاط البيانات في فترة المتوسط المتحرك) / (إجمالي عدد الفترات)
اقرأ المزيد: أفضل شركات التداول العربية
المتوسط المتحرك المرجح (WMA أو LWMA)
يشير المتوسط المتحرك المرجح إلى المتوسطات المتحركة حيث يتم إعطاء وزن معين لكل نقطة بيانات في فترة المتوسط المتحرك أثناء حساب المتوسط. المتوسط المتحرك الأسي هو نوع من المتوسط المتحرك المرجح حيث يتم تعيين ترجيح متزايد للعناصر الموجودة في فترة المتوسط المتحرك.
يتم حساب المتوسط المتحرك الموزون خطيًا (LWMA) والذي يشار إليه أيضًا بالمتوسط المتحرك المرجح (WMA) عن طريق تعيين وزن متزايد خطيًا للعناصر في فترة المتوسط المتحرك.
إذا كانت فترة المتوسط المتحرك تحتوي على عشرة إدخالات بيانات فسيتم ضرب العنصر الأحدث (العنصر العاشر) في عشرة والعنصر التاسع سيتم ضربه في تسعة وهكذا حتى العنصر الأول الذي سيكون له مضاعف واحد.
ثم يتم إضافة مجموع كل هذه العناصر الموزونة خطيًا وتقسيمها على مجموع المضاعفات. في حالة وجود 10 عناصر سيتم قسمة المجموع على 55 (n (n + 1) / 2). الرسم البياني الموضح أدناه يرسم SMA (الخط الأحمر)، EMA (الخط الأخضر) و LWMA (الخط الأرجواني) لمدة 30 يومًا.
كما يتضح من الرسم البياني أعلاه مثل المتوسط المتحرك الأسي فإن المتوسط المتحرك المرجح يكون أسرع في الاستجابة للتغيرات في منحنى السعر من المتوسط المتحرك البسيط.
المذكورة أدناه هي الوزن المعطى للعناصر عند حساب المتوسط المتحرك الأسي و المتوسط المتحرك لفترة 4 أيام:
| عناصر | المتوسط المتحرك الأسي EWMA | المتوسط المتحرك الموزون خطيًا |
| أحدث عنصر: | 2 / (4 + 1) = 40٪ | 4/10 = 40٪ |
| ثاني أحدث عنصر: | 40٪ × 60٪ = 24٪ | 3/10 = 30٪ |
| ثالث أحدث عنصر: | 24٪ × 60٪ = 14.4٪ | 2/10 = 20٪ |
| رابع أحدث عنصر: | 14.4٪ × 60٪ = 8.6٪ | 1/10 = 10٪ |
| خامس أحدث عنصر: | 8.6٪ × 60٪ = 5.2٪ | 0/10 = 0٪ |
| سادس أحدث عنصر: | 5.2٪ × 60٪ = 3.1٪ | 0/10 = 0٪ |
| العنصر السابع الأحدث: | 3.1٪ × 60٪ = 1.9٪ | 0/10 = 0٪ |
وما إلى ذلك وهلم جرا…
المتوسط المتحرك الأسي (EMA أو EWMA)
تكون المتوسطات المتحركة البسيطة في بعض الأحيان بسيطة للغاية ولا تعمل بشكل جيد عندما يكون هناك ارتفاعات في سعر الورقة المالية. تعطي المتوسطات المتحركة الأسية وزناً أكبر للفترات الأخيرة.
هذا يجعلها أكثر موثوقية من استراتيجية التداول بالمتوسط المتحرك البسيط وتمثيلًا أفضل للأداء الأخير للأمن وبالتالي يمكن استخدامها لإنشاء استراتيجية متوسط متحرك أفضل. يتم حساب المتوسط المتحرك الأسي كما هو موضح أدناه:
مضاعف الترجيح = 2 / (متوسط الفترة المتحركة +1)
المتوسط المتحرك الأسي= (سعر الإغلاق – المتوسط المتحرك الأسي لليوم / الشريط السابق) × المضاعف) + المتوسط المتحرك الأسي لليوم / الشريط السابق
المتوسط المتحرك الثلاثي (TMA)
المتوسط المتحرك الثلاثي هو منحنى مزدوج ناعم، مما يعني أيضًا أن البيانات يتم حسابها مرتين (عن طريق حساب متوسط المتوسط المتحرك البسيط) والتحليل الحراري الميكانيكي (TMA) هو نوع من المتوسط المتحرك المرجح حيث يتم تطبيق الوزن في نمط مثلث.
المتوسط المتحرك المتغير (VMA)
المتوسط المتحرك المتغير هو متوسط متحرك مرجح أسيًا تم تطويره بواسطة Tushar Chande في عام 1991. اقترح Chande أنه يمكن تحسين أداء المتوسط المتحرك الأسي باستخدام مؤشر التقلب (VI) لتعديل فترة التغير عندما تتغير ظروف السوق. التقلب هو مقياس مدى سرعة أو بطء تغير الأسعار بمرور الوقت. ويظهر مؤشر التقلبات توقعات تقلبات السوق للأيام الثلاثين القادمة.
اقرأ المزيد: افضل منصات التداول عبر الإنترنت
مميزات استخدام استراتيجية التداول بالمتوسط المتحرك
- يمكنك التداول على أساس الاتجاهات السائدة في السوق من خلال التحليل، يمكنك معرفة ما إذا كان اتجاهًا صعوديًا (يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك) أو اتجاه هبوطي (يتحرك السعر أسفل المتوسط المتحرك).
- مع وجود الكثير من العوامل الأخرى في الاعتبار مثل طول فترة التداول ومتوسط الحركة المتقاطع وما إلى ذلك، يمكنك معرفة مراكز التداول. يمكنك أيضًا العثور على نقاط الدخول عندما تكون الأسعار في اتجاه قوي.
- يمكن استخدامها كنقاط دعم / مقاومة.
- يساعد تداول المتوسط المتحرك على تسوية بيانات السعر خلال فترة محددة من خلال إنشاء متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار. وبالتالي، فإن المؤشر يستجيب للمعلومات الجديدة والمحدثة مما يعني تنبؤات أفضل.
عيوب استخدام استراتيجية التداول بالمتوسط المتحرك
فيما يلي بعض عيوب المتوسط المتحرك للتداول:
- إذا أصبحت حركة السعر متقلبة فقد يتأرجح السعر ذهابًا وإيابًا، مما يؤدي إلى انعكاسات اتجاه متعددة أو إشارات تداول. عندما يحدث هذا من الأفضل التنحي أو استخدام مؤشر آخر للمساعدة في توضيح الاتجاه. يمكن أن يحدث نفس الشيء مع تقاطعات المتوسط المتحرك.
- تعمل المتوسطات المتحركة بشكل جيد في ظروف الاتجاه القوي ولكن بشكل سيئ في ظروف التقلب أو المدى. يمكن أن يساعد ضبط الإطار الزمني في حل هذه المشكلة مؤقتًا، ومع ذلك في مرحلة ما من المحتمل أن تحدث هذه المشكلات بغض النظر عن الإطار الزمني المختار للمعدلات المتحركة.
- المتوسط المتحرك للتداول لا يعمل في السوق الجانبي. في حالة السوق الجانبي يتم تداول سعر الورقة المالية ضمن نطاق مستقر إلى حد ما دون تشكيل أي اتجاهات معينة لفترة زمنية معينة. في السوق الجانبي قد تولد المتوسطات المتحركة إشارات خاطئة بسبب تداخل خط السعر.
- يمكنك تجنب تحريك متوسط التداول خلال المواقف المذكورة أعلاه والتي لا يكون فيها تداول المتوسط المتحرك ناجحًا.
يسعد موقع طريق المال أن يساعدك في فهم المزيد من المعلومات عن استراتيجيات التداول وافضل منصات التداول وذلك من خلال خدمة الواتس اب المجانية whatsapp icon
أفضل شركات التداول المرخصة
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
جنوب أفريقيا FSCA , فانواتو VFSC
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
أبوظبي ADGM , استراليا ASIC , اليابان FFAJ , بريطانيا FCA , جزر فيرجن البريطانية B.V.I , جنوب أفريقيا FSCA
- أقل مبلغ للإيداع $100
-
التراخيص
إسبانيا CNMV , بريطانيا FCA , بولندا KNF , دبي DFSA , قبرص CySEC
- أقل مبلغ للإيداع $10
-
التراخيص
بريطانيا FCA , قبرص CySEC
الأسئلة الشائعة
كيف يتم استخدام المتوسطات المتحركة؟
هل يوفر تداول المتوسط المتحرك نتائج جيدة؟
ما استراتيجية التداول بالمتوسط المتحرك الأفضل لك؟
كاتب المقال
عزيزي الزائر
بعد الفحص والتأكد من بياناتك، تبين لنا أن شركة X لا تدعم التداول في بلدك.
نرشح لك أفضل شركة تداول حاصلة على تقييم عالي جداً في بلدك.
تعتبر هذه الشركة أفضل شركة لتقديم خدمات تداول الأسهم والفوركس في بلدك، ذلك بناءً على تقييم أكثر من 100 شركة تداول مخصصة لتقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة لفتح حساب مع